Сравнение URA с VT

С начала года, URA показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 16.47% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URA и VT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и VT.

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.