PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с SOBO.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, URA returned 32.00% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URA торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-4.59%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between URA and SOBO.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.07

The correlation between URA and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

South Bow Corp

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

URA vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URASOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.52

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.42

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.00

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

11.44

-9.14

URA vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и SOBO.TO

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URASOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-27.09%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-12.68%

-18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-0.27%

-48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-4.27%

-70.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

4.44%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SOBO.TO

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URASOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

7.11%

+10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

14.83%

+25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

20.22%

+31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

44.59%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

44.59%

-6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SOBO.TO

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and SOBO.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор