Сравнение URA с SLVP
URA (Global X Uranium ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 12.67%/yr for SLVP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности URA и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 15.90% против 12.67% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
SLVP
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 48.97%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам URA и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -5.37% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
Correlation
The correlation between URA and SLVP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.40 |
The correlation between URA and SLVP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов URA и SLVP
Секторы
URA
SLVP
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URA
SLVP
-
Промышленность
URA
SLVP
-
Коммунальные услуги
URA
SLVP
-
Сырьевые материалы
URA
SLVP
Технологии
URA
SLVP
-
Коммуникационные услуги
URA
-
SLVP
-
Потребительский циклический сектор
URA
-
SLVP
-
Потребительский защитный сектор
URA
-
SLVP
-
Финансовые услуги
URA
-
SLVP
-
Здравоохранение
URA
-
SLVP
-
Недвижимость
URA
-
SLVP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. SLVP — Ранг доходности на риск
URA
SLVP
Сравнение URA c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URA | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.21 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 5.86 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URA и SLVP
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -80.47% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -38.06% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | -38.06% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -54.26% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -62.03% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -31.74% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.94% | -46.78% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 14.31% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и SLVP
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 17.69%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 19.61% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 45.17% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.24% | 54.53% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 43.15% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 42.45% | -4.54% |
Сравнение комиссий URA и SLVP
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и SLVP
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SLVP в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.88% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
URA and SLVP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (19.61%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SLVP's -80.47%.
On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 12.67% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.88% for SLVP.
URA is categorized as Commodity Producers Equities, while SLVP is Silver. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.39% for SLVP.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор