PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URA торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции PPL.TO по среднегодовой доходности: 15.90% против 10.60% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%19.09%36.19%-30.75%30.11%-13.55%22.01%

Correlation

The correlation between URA and PPL.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.29

The correlation between URA and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

URA vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.77

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.41

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.80

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

6.47

-4.16

URA vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и PPL.TO

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-71.00%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-12.40%

-19.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-19.03%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-26.90%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-71.00%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-2.65%

-45.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-14.11%

-60.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

5.35%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и PPL.TO

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

6.14%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

13.80%

+26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

19.58%

+31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

19.85%

+24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

31.56%

+6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и PPL.TO

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and PPL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор