PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с LUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с LUN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while LUN.TO (Lundin Mining Corporation) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 26.76%/yr for LUN.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и LUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URA торгуется в USD, в то время как LUN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 15.90% против 26.76% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

LUN.TO

1 день
2.39%
1 месяц
-11.71%
С начала года
25.85%
6 месяцев
37.25%
1 год
165.16%
3 года*
56.10%
5 лет*
24.40%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и LUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		25.98%153.43%8.53%38.98%-17.00%-9.30%52.74%46.15%-36.72%42.31%

Correlation

The correlation between URA and LUN.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Lundin Mining Corporation

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с HBM.TOLUN.TO с IPO.TOLUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с CCL-B.TOLUN.TO с COPXLUN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

URA vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URALUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.12

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.27

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.91

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

15.81

-13.51

URA vs. LUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа LUN.TO равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и LUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и LUN.TO

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке LUN.TO в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и LUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URALUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-96.11%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-33.87%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-49.40%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-57.23%

+19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-61.69%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-16.41%

-31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-52.54%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

10.49%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и LUN.TO

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 17.69%, в то время как у Lundin Mining Corporation (LUN.TO) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URALUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

19.73%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

44.66%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

53.22%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

47.16%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

46.75%

-8.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и LUN.TO

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности LUN.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.29%0.68%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and LUN.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и LUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор