PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. URA is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности URA и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 15.90% против 22.51% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between URA and ARKW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.45

The correlation between URA and ARKW shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и ARKW

Секторы
URA
ARKW

Энергетика

58.2%

-

Промышленность

20.9%
1.4%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Технологии

0.9%
45.1%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

14.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
58.2%
ARKW

-

Промышленность

URA
20.9%
ARKW
1.4%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
ARKW

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
ARKW

-

Технологии

URA
0.9%
ARKW
45.1%

Коммуникационные услуги

URA

-

ARKW
14.9%

Потребительский циклический сектор

URA

-

ARKW
16.3%

Потребительский защитный сектор

URA

-

ARKW

-

Финансовые услуги

URA

-

ARKW
14.2%

Здравоохранение

URA

-

ARKW

-

Недвижимость

URA

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

URA vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.32

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.65

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.29

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

0.59

+1.72

URA vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и ARKW

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-80.52%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-36.21%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-36.21%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-77.36%

+39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-80.52%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-23.35%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-23.97%

-50.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

17.89%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и ARKW

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

10.38%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

24.57%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

32.92%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

43.59%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

37.73%

+0.18%

Сравнение комиссий URA и ARKW

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и ARKW

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and ARKW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 15.90% for URA. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.66% for ARKW.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.76% for ARKW.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор