Сравнение UQLT.L с USFM.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while USFM.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 11.53%/yr for USFM.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и USFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 14.56%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
USFM.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и USFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 14.53% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 14.56% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 26.12% | 10.79% | 25.56% | -0.38% | -15.16% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and USFM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between UQLT.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
USFM.L
Сравнение UQLT.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | USFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 14.78 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и USFM.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и USFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -27.52% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.47% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -17.40% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -17.40% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.68% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.73% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.56% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и USFM.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.63% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.15% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.70% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.23% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.08% | +0.41% |
Сравнение комиссий UQLT.L и USFM.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и USFM.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USFM.L в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.04% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and USFM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while USFM.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.25% for USFM.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и USFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор