Сравнение UQLT.L с HIUS.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UQLT.L returned 18.68%/yr vs 16.44%/yr for HIUS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 20.37%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
HIUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -2.41% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 20.37% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -19.02% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and HIUS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between UQLT.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
HIUS.L
Сравнение UQLT.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.25 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 1.95 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и HIUS.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -27.71% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -27.71% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -27.71% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -9.60% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.80% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 17.86% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и HIUS.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.81%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.94% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.36% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 45.29% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 28.52% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 28.52% | -11.03% |
Сравнение комиссий UQLT.L и HIUS.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и HIUS.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and HIUS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор