PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и QTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%26.52%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 3.02%.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Сравнение комиссий UPW и QTAP

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.


Доходность на риск

UPW vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.05

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.81

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

12.95

-8.93

UPW vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTAP равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между UPW и QTAP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и QTAP

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и QTAP

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и QTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-29.44%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-12.04%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-5.21%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

1.68%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и QTAP

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

1.88%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

3.23%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

16.38%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

19.03%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

19.03%

+18.03%