Сравнение UPW с ORLG
UPW (ProShares Ultra Utilities) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности UPW и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 9.32% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between UPW and ORLG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. ORLG — Ранг доходности на риск
UPW
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPW c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и ORLG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -39.93% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -34.91% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -20.65% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 59.08% | -29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 59.08% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 59.08% | -21.82% |
Сравнение комиссий UPW и ORLG
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и ORLG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and ORLG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.
UPW has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for ORLG.
UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для UPW и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор