Сравнение UPW с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
UPW и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | -3.90% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и NVDG
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
UPW vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UPW
NVDG
Сравнение UPW c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.89 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.25 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.38 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UPW и NVDG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и NVDG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и NVDG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -66.19% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -42.72% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -35.41% | +29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -24.03% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 17.91% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и NVDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 20.81% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 50.85% | -29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 81.32% | -49.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 92.39% | -58.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 92.39% | -55.33% |