PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с NVDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPV is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, UPV returned 29.48% vs 88.87% for NVDG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UPV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.

Доходность

Сравнение доходности UPV и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%

NVDG

1 день
4.14%
1 месяц
21.48%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.22%
1 год
88.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и NVDG

2026 (YTD)20252024
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-6.63%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		23.86%32.45%-0.75%

Correlation

The correlation between UPV and NVDG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZ
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII

Доходность на риск

UPV vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.94

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.09

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

4.75

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDG равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UPV и NVDG

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-66.19%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-42.72%

+19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-14.96%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-23.05%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

18.79%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 11.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

25.17%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

50.28%

-24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

67.73%

-36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

90.65%

-55.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

90.65%

-53.51%

Сравнение комиссий UPV и NVDG

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и NVDG

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NVDG в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		9.54%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы

UPV and NVDG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (25.17%) compared to UPV (11.30%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs 29.48% for UPV. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 11.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs 29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.09% for UPV.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.75% for NVDG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор