Сравнение UPV с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
UPV и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -6.63% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и NVDG
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
UPV vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UPV
NVDG
Сравнение UPV c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.25 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.38 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UPV и NVDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и NVDG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и NVDG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -66.19% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -42.72% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -35.41% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -24.03% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 17.91% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и NVDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 20.81% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 50.85% | -28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 81.32% | -46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 92.39% | -57.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 92.39% | -55.45% |