PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPV с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и NVDG


2026 (YTD)20252024
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-6.63%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.


UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Europe

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий UPV и NVDG

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

UPV vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPVNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.89

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.25

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

5.38

+0.46

UPV vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPVNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между UPV и NVDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и NVDG

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и NVDG

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


UPVNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-66.19%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-42.72%

+19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-35.41%

+20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-24.03%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

17.91%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPVNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

20.81%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

50.85%

-28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

81.32%

-46.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

92.39%

-57.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

92.39%

-55.45%