Сравнение UPV с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
UPV и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 10.37% против 3.68% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и KORU
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
UPV vs. KORU — Ранг доходности на риск
UPV
KORU
Сравнение UPV c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 6.40 | -5.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.79 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 11.58 | -10.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 41.52 | -35.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 6.40 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UPV и KORU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и KORU
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и KORU
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -95.79% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -61.39% | +37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -93.54% | +35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -95.79% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -53.60% | +38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -58.03% | +37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 17.13% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 59.12% | -44.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 93.35% | -71.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 106.33% | -71.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 78.49% | -43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 76.33% | -39.39% |