PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

UPRO и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPRO и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%63.85%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий UPRO и QTAP

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

UPRO vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.29

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.05

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.81

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

12.95

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между UPRO и QTAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и QTAP

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и QTAP

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UPROQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-29.44%

-47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-12.04%

-21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

0.00%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-5.21%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

1.68%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и QTAP

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPROQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

1.88%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

3.23%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

16.38%

+37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

19.03%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

19.03%

+34.66%