Сравнение UPRO с NVDG
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, UPRO returned 63.27% vs 18.71% for NVDG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 18.95%.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
NVDG
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.50M | $4.23M | $6.05M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UPRO и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | -8.93% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.95% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between UPRO and NVDG is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between UPRO and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UPRO
NVDG
Сравнение UPRO c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.44 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.85 | +8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и NVDG
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -66.19% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -42.72% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -18.32% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -23.52% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 22.11% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 26.09% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 56.20% | -25.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 72.44% | -33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 89.79% | -39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 89.79% | -35.97% |
Сравнение комиссий UPRO и NVDG
UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и NVDG
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NVDG в 9.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and NVDG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (26.09%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, UPRO leads with 63.27% vs 18.71% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 63.27% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 0.70% for UPRO.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.75% for NVDG.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор