Сравнение UPRO с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
UPRO и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 25.53% против 3.68% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и KORU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
UPRO vs. KORU — Ранг доходности на риск
UPRO
KORU
Сравнение UPRO c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 6.40 | -5.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.79 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 11.58 | -10.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 41.52 | -37.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 6.40 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.02 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и KORU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и KORU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и KORU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -95.79% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -61.39% | +28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -93.54% | +29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -95.79% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -53.60% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -58.03% | +43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 17.13% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 59.12% | -43.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 93.35% | -64.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 106.33% | -51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 78.49% | -28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 76.33% | -22.64% |