Сравнение UPRO с BEG
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPRO и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 0.79% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UPRO and BEG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BEG — Ранг доходности на риск
UPRO
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPRO c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BEG
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -59.85% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -13.66% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -16.74% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 212.91% | -175.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 212.91% | -162.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 212.91% | -159.12% |
Сравнение комиссий UPRO и BEG
UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BEG
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and BEG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор