Сравнение UPGR с OIH
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPGR returned 0.14%/yr vs 6.38%/yr for OIH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 33.09%.
UPGR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение доходности по годам UPGR и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 4.49% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 33.09% | 6.81% | -10.53% | -3.09% |
Correlation
The correlation between UPGR and OIH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between UPGR and OIH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UPGR и OIH
Секторы
UPGR
OIH
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
UPGR
OIH
-
Энергетика
UPGR
OIH
Сырьевые материалы
UPGR
OIH
-
Коммунальные услуги
UPGR
OIH
Потребительский циклический сектор
UPGR
OIH
-
Технологии
UPGR
OIH
-
Потребительский защитный сектор
UPGR
OIH
-
Финансовые услуги
UPGR
OIH
-
Коммуникационные услуги
UPGR
-
OIH
-
Здравоохранение
UPGR
-
OIH
-
Недвижимость
UPGR
-
OIH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. OIH — Ранг доходности на риск
UPGR
OIH
Сравнение UPGR c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPGR | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.06 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.26 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPGR и OIH
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -94.45% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -20.78% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.57% | -43.80% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -66.25% | +49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -48.91% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 6.20% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и OIH
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с VanEck Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.23% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 20.74% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 29.72% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 36.54% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 42.29% | -11.32% |
Сравнение комиссий UPGR и OIH
И UPGR, и OIH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и OIH
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OIH в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.28% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and OIH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPGR has higher volatility (11.02%) compared to OIH (8.23%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs OIH's -94.45%.
On 3-year performance, OIH leads with 6.38% vs 0.14% for UPGR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OIH has performed better with a 6.38% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPGR and OIH have the same expense ratio: 0.35% per year.
OIH has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.31% for UPGR.
UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck.
OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор