PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. UPGR is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 20.41% for MDST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.23%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и MDST

2026 (YTD)20252024
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-7.81%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between UPGR and MDST is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.29

The correlation between UPGR and MDST shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и MDST

Секторы
UPGR
MDST

Промышленность

51.4%

-

Коммунальные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Энергетика

9.8%
100.0%

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
MDST

-

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
MDST

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
MDST

-

Энергетика

UPGR
9.8%
MDST
100.0%

Технологии

UPGR
3.9%
MDST

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
MDST

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
MDST

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

MDST

-

Здравоохранение

UPGR

-

MDST

-

Недвижимость

UPGR

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

UPGR vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.70

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.45

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.04

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

8.62

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.20

-0.98

Просадки

Сравнение просадок UPGR и MDST

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-14.19%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-6.74%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.45%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-2.17%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.37%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и MDST

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

4.99%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

8.38%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

12.11%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

16.12%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

16.12%

+14.37%

Сравнение комиссий UPGR и MDST

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и MDST

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM202520242023
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and MDST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 20.41% for MDST. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 0.27% for UPGR.

They also come from different issuers: Xtrackers and Westwood. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.80% for MDST.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор