PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с IEZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 50.72% vs 66.00% for IEZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 32.17%.

UPGR

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.23%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.61%
1 год
50.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
2.58%
1 месяц
-13.79%
С начала года
32.17%
6 месяцев
33.19%
1 год
66.00%
3 года*
14.44%
5 лет*
12.80%
10 лет*
-0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и IEZ

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		11.08%35.25%-14.72%-15.29%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		32.17%7.51%-8.15%-2.27%

Correlation

The correlation between UPGR and IEZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.42

The correlation between UPGR and IEZ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и IEZ

Секторы
UPGR
IEZ

Промышленность

49.3%
0.7%

Коммунальные услуги

12.8%
1.0%

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Энергетика

10.0%
99.3%

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
49.3%
IEZ
0.7%

Коммунальные услуги

UPGR
12.8%
IEZ
1.0%

Сырьевые материалы

UPGR
10.7%
IEZ

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.5%
IEZ

-

Энергетика

UPGR
10.0%
IEZ
99.3%

Технологии

UPGR
3.9%
IEZ

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.5%
IEZ

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

IEZ

-

Здравоохранение

UPGR

-

IEZ

-

Недвижимость

UPGR

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

UPGR vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.25

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.91

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.78

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

14.66

-7.55

UPGR vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и IEZ

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-92.52%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-17.56%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-56.38%

+45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-48.27%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

4.52%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и IEZ

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

10.74%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

21.24%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

29.47%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

36.36%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

41.53%

-10.72%

Сравнение комиссий UPGR и IEZ

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и IEZ

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IEZ в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.26%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and IEZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.92%) compared to IEZ (10.74%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 66.00% vs 50.72% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 66.00% return vs 50.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IEZ has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.29% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор