PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGR с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с FTWO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 25.60% vs 19.55% for FTWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 5.02%.

UPGR

1 день
0.23%
1 месяц
-6.24%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
4.49%
1 год
25.60%
3 года*
0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.32%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-3.52%
С начала года
5.02%
1 год
19.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и FTWO

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.49%35.25%-14.72%-6.80%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		5.02%43.06%14.97%0.75%

Correlation

The correlation between UPGR and FTWO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.58

The correlation between UPGR and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и FTWO

Секторы
UPGR
FTWO

Промышленность

56.6%
33.1%

Энергетика

11.1%
27.9%

Сырьевые материалы

9.7%
26.8%

Коммунальные услуги

8.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
56.6%
FTWO
33.1%

Энергетика

UPGR
11.1%
FTWO
27.9%

Сырьевые материалы

UPGR
9.7%
FTWO
26.8%

Коммунальные услуги

UPGR
8.6%
FTWO
11.2%

Потребительский циклический сектор

UPGR
8.2%
FTWO

-

Технологии

UPGR
3.7%
FTWO

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
1.9%
FTWO
1.1%

Финансовые услуги

UPGR
0.0%
FTWO

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

FTWO

-

Здравоохранение

UPGR

-

FTWO

-

Недвижимость

UPGR

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXTFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM

Доходность на риск

UPGR vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.51

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.25

+0.02

UPGR vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и FTWO

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-18.17%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-14.55%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-14.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-3.79%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

6.03%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и FTWO

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

3.64%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

14.74%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

18.75%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

19.19%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

19.19%

+11.78%

Сравнение комиссий UPGR и FTWO

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и FTWO

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FTWO в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.96%1.02%1.23%0.59%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and FTWO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to FTWO (3.64%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, UPGR leads with 25.60% vs 19.55% for FTWO. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 25.60% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

FTWO has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.31% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Strive. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.49% for FTWO.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор