PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. UPGR is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 32.68% for EIPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPGR показывает доходность 23.29%, а EIPX немного ниже – 22.72%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и EIPX

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%4.73%

Correlation

The correlation between UPGR and EIPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.41

The correlation between UPGR and EIPX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и EIPX

Секторы
UPGR
EIPX

Промышленность

51.4%
4.2%

Коммунальные услуги

12.2%
26.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Энергетика

9.8%
69.5%

Технологии

3.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
EIPX
4.2%

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
EIPX
26.1%

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
EIPX

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
EIPX

-

Энергетика

UPGR
9.8%
EIPX
69.5%

Технологии

UPGR
3.9%
EIPX
0.2%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
EIPX

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

EIPX

-

Здравоохранение

UPGR

-

EIPX

-

Недвижимость

UPGR

-

EIPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

UPGR vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGREIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.97

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.19

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

7.97

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

22.02

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGREIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.21

-0.99

Просадки

Сравнение просадок UPGR и EIPX

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGREIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-15.43%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-4.12%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.98%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-2.27%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

1.49%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и EIPX

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGREIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

4.07%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

8.44%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

11.14%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

15.05%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

15.05%

+15.44%

Сравнение комиссий UPGR и EIPX

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и EIPX

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and EIPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 32.68% for EIPX. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.27% for UPGR.

They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор