PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPGD с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPGD и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и XJH


2026 (YTD)202520242023202220212020
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
-0.70%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%32.71%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.71%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.71%.


UPGD

1 день
0.23%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.25%
1 год
6.09%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.50%

XJH

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.72%
1 год
16.23%
3 года*
11.92%
5 лет*
6.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий UPGD и XJH

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

UPGD vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPGDXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.22

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.29

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

5.32

-3.24

UPGD vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XJH равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPGDXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Корреляция

Корреляция между UPGD и XJH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и XJH

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XJH в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и XJH

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


UPGDXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-25.07%

-35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.61%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.07%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.99%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.99%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.39%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и XJH

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.87%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPGDXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.71%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.27%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.39%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.88%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

19.98%

+1.65%