PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UPGD returned 7.21%/yr vs 7.66%/yr for XJH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 14.21%.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%32.71%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between UPGD and XJH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between UPGD and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и XJH

Секторы
UPGD
XJH

Промышленность

32.2%
25.9%

Технологии

22.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

19.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

14.0%
3.8%

Коммунальные услуги

6.3%
1.6%

Здравоохранение

5.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

8.2%

Промышленность

UPGD
32.2%
XJH
25.9%

Технологии

UPGD
22.5%
XJH
16.0%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
XJH
11.3%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
XJH
3.8%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
XJH
1.6%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
XJH
9.6%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
XJH
1.1%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
XJH
14.8%

Сырьевые материалы

UPGD

-

XJH
4.9%

Энергетика

UPGD

-

XJH
2.9%

Недвижимость

UPGD

-

XJH
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

UPGD vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.65

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.41

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.78

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.25

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UPGD и XJH

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-25.07%

-35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.61%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-24.56%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.07%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-6.82%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и XJH

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.00%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.44%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.89%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.25%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.92%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.87%

+1.77%

Сравнение комиссий UPGD и XJH

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и XJH

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and XJH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.44%) compared to UPGD (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, XJH leads with 7.66% vs 7.21% for UPGD. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 7.66% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.10% for XJH.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор