PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с PWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 9.43%/yr for PWC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции UPGD превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.43% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between UPGD and PWC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.83

The correlation between UPGD and PWC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и PWC

Секторы
UPGD
PWC

Промышленность

32.2%
10.3%

Технологии

22.5%
26.1%

Потребительский циклический сектор

19.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

14.0%
6.8%

Коммунальные услуги

6.3%
2.7%

Здравоохранение

5.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.0%

Финансовые услуги

0.0%
14.0%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

5.5%

Недвижимость

-

5.6%

Промышленность

UPGD
32.2%
PWC
10.3%

Технологии

UPGD
22.5%
PWC
26.1%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
PWC
11.5%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
PWC
6.8%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
PWC
2.7%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
PWC
12.7%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
PWC
7.0%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
PWC
14.0%

Сырьевые материалы

UPGD

-

PWC
3.5%

Энергетика

UPGD

-

PWC
5.5%

Недвижимость

UPGD

-

PWC
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

UPGD vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.03

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.55

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.56

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

4.78

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UPGD и PWC

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-78.13%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.45%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.12%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.58%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.45%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-36.20%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.10%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и PWC

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.26%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.21%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.77%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.07%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.81%

+2.83%

Сравнение комиссий UPGD и PWC

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и PWC

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and PWC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (4.00%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, UPGD leads with 10.20% vs 9.43% for PWC. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPGD has performed better with a 10.20% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.57% for UPGD.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.60% for PWC.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор