Сравнение UPGD с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
UPGD и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.82% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции UPGD превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.41% соответственно.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
MOO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и MOO
UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
UPGD vs. MOO — Ранг доходности на риск
UPGD
MOO
Сравнение UPGD c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.69 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.40 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.53 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.20 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.69 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и MOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и MOO
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MOO в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.11% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и MOO
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -69.53% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.29% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -39.52% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -39.52% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -12.47% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -16.99% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.06% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и MOO
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.44% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.79% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.03% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.08% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.19% | +3.44% |