PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - UPGD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 6.91%/yr for MOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции UPGD превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 10.20% против 6.91% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between UPGD and MOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between UPGD and MOO has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPGD и MOO

Секторы
UPGD
MOO

Промышленность

32.2%
20.3%

Технологии

22.5%

-

Потребительский циклический сектор

19.2%

-

Потребительский защитный сектор

14.0%
37.9%

Коммунальные услуги

6.3%

-

Здравоохранение

5.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

26.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGD
32.2%
MOO
20.3%

Технологии

UPGD
22.5%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
MOO
37.9%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
MOO

-

Здравоохранение

UPGD
5.9%
MOO
15.4%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
MOO

-

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
MOO

-

Сырьевые материалы

UPGD

-

MOO
26.2%

Энергетика

UPGD

-

MOO

-

Недвижимость

UPGD

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

UPGD vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.94

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.42

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.54

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

3.82

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.94

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UPGD и MOO

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-69.53%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.45%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-26.83%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-39.52%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.52%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.40%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-16.97%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.40%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и MOO

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.00% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.87%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.57%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.87%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.11%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.19%

+3.45%

Сравнение комиссий UPGD и MOO

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и MOO

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and MOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (4.00%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, UPGD leads with 10.20% vs 6.91% for MOO. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPGD has performed better with a 10.20% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.57% for UPGD.

UPGD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.55% for MOO.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор