PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с ETHO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGD returned 16.16% vs 34.18% for ETHO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 21.47%.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

ETHO

1 день
-0.80%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
15.83%
С начала года
21.47%
1 год
34.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и ETHO

2026 (YTD)20252024
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.34%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		21.47%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between UPGD and ETHO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between UPGD and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и ETHO

Секторы
UPGD
ETHO

Потребительский циклический сектор

25.1%
10.2%

Промышленность

22.2%
15.9%

Потребительский защитный сектор

19.4%
4.4%

Технологии

13.8%
28.7%

Коммунальные услуги

7.8%
2.5%

Здравоохранение

6.4%
12.3%

Сырьевые материалы

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.0%
12.2%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
ETHO
10.2%

Промышленность

UPGD
22.2%
ETHO
15.9%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
ETHO
4.4%

Технологии

UPGD
13.8%
ETHO
28.7%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
ETHO
2.5%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
ETHO
12.3%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
ETHO
2.9%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
ETHO
4.3%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
ETHO
12.2%

Энергетика

UPGD

-

ETHO
0.3%

Недвижимость

UPGD

-

ETHO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

UPGD vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.94

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.76

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.71

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

14.37

-8.83

UPGD vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и ETHO

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-25.50%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.25%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.61%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.33%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и ETHO

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.42%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.28%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

17.72%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.34%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.34%

+2.20%

Сравнение комиссий UPGD и ETHO

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и ETHO

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and ETHO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.42%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 34.18% vs 16.16% for UPGD. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 34.18% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.70% for ETHO.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор