PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с EATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с EATVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and EATVX (Eaton Vance Tax Managed Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.15%/yr for EATVX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и EATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EATVX

1 день
0.54%
1 месяц
5.54%
С начала года
15.88%
6 месяцев
16.50%
1 год
30.77%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и EATVX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		0.26%

Correlation

The correlation between UPDDX and EATVX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с AVERXEATVX с ACIIXEATVX с AUXFXEATVX с ASFYXEATVX с ACTIXEATVX с VTMFX

Доходность на риск

UPDDX vs. EATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c EATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. EATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXEATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.47

+111.64

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и EATVX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки EATVX в -53.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и EATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXEATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-53.01%

+52.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-8.18%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и EATVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXEATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

11.59%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

15.13%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.55%

+4.12%

Сравнение комиссий UPDDX и EATVX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии EATVX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и EATVX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		3.59%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and EATVX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и EATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор