PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universe Pharmaceuticals INC (UPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UPC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universe Pharmaceuticals INC (UPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
UPC
Universe Pharmaceuticals INC		-28.35%-84.39%-97.98%-76.90%-11.31%-65.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%23.16%

Доходность по периодам

С начала года, UPC показывает доходность -28.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

UPC

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
-28.35%
6 месяцев
-37.95%
1 год
-4.55%
3 года*
-89.08%
5 лет*
-82.94%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universe Pharmaceuticals INC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UPC:
UPC с INTC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UPC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPC
Ранг доходности на риск UPC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universe Pharmaceuticals INC (UPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.96

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.53

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.27

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.70

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.56

-1.05

Корреляция

Корреляция между UPC и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPC и SPY

UPC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPC
Universe Pharmaceuticals INC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UPC и SPY

Максимальная просадка UPC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UPCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.24%

-12.05%

-64.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-24.50%

-75.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.53%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.79%

-9.09%

-76.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.96%

2.54%

+45.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UPC и SPY

Universe Pharmaceuticals INC (UPC) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.55%

5.35%

+19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.62%

9.50%

+89.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.74%

19.06%

+131.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.59%

17.06%

+152.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.96%

17.92%

+153.04%