Сравнение UPBD с SCVL
UPBD (Upbound Group Inc.) and SCVL (Shoe Carnival, Inc.) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while SCVL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs 5.23%/yr for SCVL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и SCVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у SCVL с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции UPBD превзошли акции SCVL по среднегодовой доходности: 7.25% против 5.23% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам UPBD и SCVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 5.91% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
Correlation
The correlation between UPBD and SCVL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г. | 0.30 |
The correlation between UPBD and SCVL shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
SCVL:
$1.80
UPBD:
9.51
SCVL:
9.52
UPBD:
0.17
SCVL:
0.59
UPBD:
$4.74B
SCVL:
$603.54M
UPBD:
$2.14B
SCVL:
$230.65M
UPBD:
$1.02B
SCVL:
$47.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. SCVL — Ранг доходности на риск
UPBD
SCVL
Сравнение UPBD c SCVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Shoe Carnival, Inc. (SCVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPBD | SCVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.37 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPBD | SCVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UPBD и SCVL
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки SCVL в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и SCVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | SCVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -84.87% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -39.72% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -65.17% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -65.17% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -68.53% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -60.65% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -34.74% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 24.11% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и SCVL
Текущая волатильность для Upbound Group Inc. (UPBD) составляет 10.42%, в то время как у Shoe Carnival, Inc. (SCVL) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что UPBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | SCVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 14.16% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 31.72% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 49.86% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 47.70% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 53.46% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и SCVL
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности SCVL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
UPBD Upbound Group Inc. | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и SCVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Shoe Carnival, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и SCVL
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and SCVL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to UPBD (10.42%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs SCVL's -84.87%.
SCVL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и SCVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор