PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAL с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPAL и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UPAL

1 день
-8.41%
1 месяц
-16.49%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YGLD

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.55%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-21.49%
1 год
5.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAL и YGLD


Correlation

The correlation between UPAL and YGLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

UPAL vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAL c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPALYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

UPAL vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPAL и YGLD

Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и YGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPALYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-43.35%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-43.35%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-10.16%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAL и YGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPALYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.74%

42.26%

+38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

39.32%

+41.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

39.32%

+41.42%

Сравнение комиссий UPAL и YGLD

UPAL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAL и YGLD

Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности YGLD в 22.21%


ПозицияTTM2025
UPAL
ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF
0.26%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
22.21%12.05%

Часто задаваемые вопросы


UPAL and YGLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.

YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.26% for UPAL.

UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.50% for YGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAL и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор