Сравнение UPAL с YGLD
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и YGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -24.77% |
Correlation
The correlation between UPAL and YGLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YGLD
Сравнение UPAL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и YGLD
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -43.35% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -43.35% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -10.16% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 42.26% | +38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 39.32% | +41.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 39.32% | +41.42% |
Сравнение комиссий UPAL и YGLD
UPAL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и YGLD
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and YGLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.26% for UPAL.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор