Сравнение UPAL с SHNY
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и SHNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -48.79% |
Correlation
The correlation between UPAL and SHNY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHNY
Сравнение UPAL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и SHNY
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -69.36% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -69.36% | +28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -16.61% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и SHNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 82.87% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 59.46% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 59.46% | +21.28% |
Сравнение комиссий UPAL и SHNY
И UPAL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и SHNY
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and SHNY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор