Сравнение UPAL с IQQQ
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. UPAL is actively managed, while IQQQ is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UPAL charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и IQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between UPAL and IQQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение UPAL c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и IQQQ
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -20.41% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -5.41% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -3.63% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 17.70% | +63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 19.16% | +61.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 19.16% | +61.58% |
Сравнение комиссий UPAL и IQQQ
UPAL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и IQQQ
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and IQQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.26% for UPAL.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор