PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с PASAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с PASAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.24%/yr for PASAX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и PASAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PASAX

1 день
0.49%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
19.52%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.31%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и PASAX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		0.32%

Correlation

The correlation between UPAAX and PASAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

PIMCO All Asset Fund Class A

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с PBAIXPASAX с PMJIXPASAX с GIPIXPASAX с PAUIXPASAX с QEVOXPASAX с PFNPASAX с HFSAX

Доходность на риск

UPAAX vs. PASAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c PASAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. PASAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXPASAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.79

+131.68

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и PASAX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки PASAX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PASAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXPASAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-27.81%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.09%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и PASAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXPASAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

5.86%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

7.74%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

7.76%

+13.82%

Сравнение комиссий UPAAX и PASAX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PASAX в 2.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и PASAX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		6.75%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and PASAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PASAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор