Сравнение UPAAX с PASAX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.24%/yr for PASAX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и PASAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PASAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам UPAAX и PASAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | -0.41% |
Correlation
The correlation between UPAAX and PASAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. PASAX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PASAX
Сравнение UPAAX c PASAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | PASAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и PASAX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки PASAX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PASAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | PASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -27.81% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -1.07% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.08% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и PASAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | PASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 6.05% | +29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 7.74% | +28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 7.72% | +28.14% |
Сравнение комиссий UPAAX и PASAX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PASAX в 2.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и PASAX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 7.74% | 6.80% | 5.47% | 2.81% | 7.19% | 11.47% | 3.18% | 2.90% | 5.02% | 4.07% | 3.12% | 3.36% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and PASAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PASAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор