PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.24%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

UPAAX

1 день
4.81%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.39%
1 год
38.15%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с ABRYXUPAAX с ABRZXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GOIIX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий UPAAX и MOJOX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии MOJOX в 2.00%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund

Доходность на риск

UPAAX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.08

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.66

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.86

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

17.52

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.08

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.63

Корреляция

Корреляция между UPAAX и MOJOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и MOJOX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и MOJOX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-28.85%

-69.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-12.21%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-25.32%

-73.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-4.82%

-92.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-7.97%

-17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.69%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и MOJOX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

9.31%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

16.25%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

22.35%

+16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

17.30%

+2,450.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,896.64%

15.98%

+1,880.66%