PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с MOJOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOJOX

1 день
0.21%
1 месяц
6.32%
С начала года
38.08%
6 месяцев
38.63%
1 год
57.57%
3 года*
32.82%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и MOJOX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		2.02%

Correlation

The correlation between UPAAX and MOJOX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с GTAIX

Доходность на риск

UPAAX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.09

0.75

+22.34

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и MOJOX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-28.85%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-7.84%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и MOJOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

19.37%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

17.48%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

16.09%

+8.90%

Сравнение комиссий UPAAX и MOJOX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и MOJOX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.43%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and MOJOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор