PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с ASTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с ASTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и ASTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASTIX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.24%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и ASTIX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		1.30%

Correlation

The correlation between UPAAX and ASTIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Astor Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с COTZXASTIX с SFHYXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFX

Доходность на риск

UPAAX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. ASTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXASTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.57

+131.90

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и ASTIX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и ASTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXASTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-22.48%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.09%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и ASTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXASTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

6.33%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

8.62%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

10.30%

+11.28%

Сравнение комиссий UPAAX и ASTIX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и ASTIX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.91%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and ASTIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и ASTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор