Сравнение UOPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 27.95% против -13.77% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и UGPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
UOPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
UGPIX
Сравнение UOPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.46 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.34 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.53 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -1.14 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.46 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.05 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и UGPIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и UGPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и UGPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.66% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -51.12% | +26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -98.52% | +33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -99.10% | +34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -97.82% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -82.61% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 23.89% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 13.08%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 17.25% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 37.06% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 57.87% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 390.12% | -344.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 277.88% | -233.82% |