Сравнение UOPIX с UGPIX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.74%/yr vs 7.16%/yr for UGPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и UGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -44.26%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 34.74% против 7.16% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
UGPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -22.93%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -45.24%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам UOPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -44.26% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Correlation
The correlation between UOPIX and UGPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.13 |
Over the past year, UOPIX and UGPIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
UGPIX
Сравнение UOPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.56 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.09 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и UGPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и UGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -98.56% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -62.18% | +37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -62.18% | +19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -92.61% | +27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -96.22% | +31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -84.15% | +74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -79.75% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 31.71% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и UGPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с ProFunds UltraChina (UGPIX) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 12.15% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 37.16% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 52.21% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 388.15% | -342.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 276.55% | -232.15% |
Сравнение комиссий UOPIX и UGPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и UGPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности UGPIX в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 10.85% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UOPIX and UGPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to UGPIX (12.15%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.00% vs UGPIX's -98.56%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и UGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор