Сравнение UOPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 27.95% против 5.86% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и PHPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UOPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
PHPIX
Сравнение UOPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.28 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и PHPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и PHPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности PHPIX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и PHPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.37% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -19.35% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -39.21% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -45.46% | -19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -11.35% | -54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -31.88% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 8.43% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 13.08%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 13.96% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 24.01% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 36.12% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 27.68% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 27.62% | +16.44% |