PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOCT с ZDEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds from Innovator. UOCT is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, UOCT returned 14.28% vs 9.11% for ZDEK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.63%.

UOCT

1 день
0.13%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
14.28%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.86%
1 год
9.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOCT и ZDEK

2026 (YTD)20252024
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		5.22%10.67%-0.90%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		2.63%7.78%-0.38%

Correlation

The correlation between UOCT and ZDEK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between UOCT and ZDEK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с DMAXZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с MAXJZDEK с ZMARZDEK с BALTZDEK с QDEC

Доходность на риск

UOCT vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTZDEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.31

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.16

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.07

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

31.09

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.31

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.04

-1.08

Просадки

Сравнение просадок UOCT и ZDEK

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и ZDEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOCTZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-3.40%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-1.51%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.45%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.29%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что UOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOCTZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.35%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.64%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

2.76%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

3.31%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

3.31%

+4.34%

Сравнение комиссий UOCT и ZDEK

И UOCT, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и ZDEK

Ни UOCT, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UOCT and ZDEK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOCT has higher volatility (0.76%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, UOCT dropped -13.68% vs ZDEK's -3.40%.

On 1-year performance, UOCT leads with 14.28% vs 9.11% for ZDEK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UOCT has performed better with a 14.28% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UOCT and ZDEK have the same expense ratio: 0.79% per year.

UOCT and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOCT и ZDEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор