PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

UOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UOCT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%4.80%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий UOCT и FMAR

UOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Доходность на риск

UOCT vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.03

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.87

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.91

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.99

-0.14

Корреляция

Корреляция между UOCT и FMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и FMAR

Ни UOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и FMAR

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-14.36%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.31%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-14.36%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.21%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.94%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.79%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

11.05%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

10.49%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

10.47%

-2.76%