Сравнение UNWPX с MIDSX

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям MIDSX по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MIDSX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UNWPX и MIDSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и MIDSX.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с Midas Fund (MIDSX) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.