Сравнение KKPNY с DTEGY
KKPNY (Koninklijke KPN NV ADR) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, KKPNY returned 7.24%/yr vs 11.25%/yr for DTEGY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKPNY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKPNY показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции KKPNY уступали акциям DTEGY по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.25% соответственно.
KKPNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.24%
DTEGY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам KKPNY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 7.41% | 36.86% | 10.58% | 17.26% | 3.98% | 2.95% | 8.34% | 8.18% | -14.06% | 21.59% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 2.03% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between KKPNY and DTEGY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between KKPNY and DTEGY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KKPNY:
$20.63B
DTEGY:
$156.11B
KKPNY:
$0.42
DTEGY:
$1.82
KKPNY:
11.88
DTEGY:
17.77
KKPNY:
1.80
DTEGY:
1.31
KKPNY:
8.17
DTEGY:
2.46
KKPNY:
$11.43B
DTEGY:
$119.87B
KKPNY:
$7.63B
DTEGY:
$45.11B
KKPNY:
$5.29B
DTEGY:
$49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKPNY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
KKPNY
DTEGY
Сравнение KKPNY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKPNY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.62 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.05 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKPNY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.56 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KKPNY и DTEGY
Максимальная просадка KKPNY за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKPNY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKPNY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -40.18% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -21.44% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -21.44% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.85% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -40.18% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -17.17% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -9.82% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 12.64% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKPNY и DTEGY
Текущая волатильность для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) составляет 3.88%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что KKPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKPNY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.29% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 18.72% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 24.01% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.38% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 21.73% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKPNY и DTEGY
Дивидендная доходность KKPNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DTEGY в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.59% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 4.30% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKPNY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke KPN NV ADR и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKPNY и DTEGY
KKPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
KKPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
KKPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила о чистой прибыли в 473.47M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKPNY and DTEGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.29%) compared to KKPNY (3.88%). In terms of maximum drawdown, KKPNY dropped -79.00% vs DTEGY's -40.18%.
KKPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKPNY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор