Сравнение KKPNY с T
KKPNY (Koninklijke KPN NV ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, KKPNY returned 8.73%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKPNY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKPNY показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции KKPNY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.73% против 2.39% соответственно.
KKPNY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.73%
T
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -16.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам KKPNY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 9.14% | 36.86% | 10.58% | 17.26% | 3.98% | 2.95% | 8.34% | 8.18% | -14.06% | 21.59% |
T AT&T Inc. | -7.73% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KKPNY and T is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KKPNY:
€0.42
T:
$3.04
KKPNY:
10.61
T:
7.36
KKPNY:
1.61
T:
1.28
KKPNY:
€11.43B
T:
$125.65B
KKPNY:
€7.63B
T:
$105.41B
KKPNY:
€5.29B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKPNY vs. T — Ранг доходности на риск
KKPNY
T
Сравнение KKPNY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKPNY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.69 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.43 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKPNY и T
Максимальная просадка KKPNY за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKPNY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -64.15% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -23.57% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -23.57% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -32.01% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -42.35% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -22.15% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -15.72% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 11.31% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKPNY и T
Текущая волатильность для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) составляет 5.53%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что KKPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.64% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 18.45% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 22.68% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 24.14% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 23.79% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKPNY и T
Дивидендная доходность KKPNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности T в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 4.23% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
T AT&T Inc. | 4.95% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKPNY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke KPN NV ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KKPNY and T have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.64%) compared to KKPNY (5.53%). In terms of maximum drawdown, KKPNY dropped -79.00% vs T's -64.15%.
KKPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKPNY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор