Сравнение KKPNY с T
KKPNY (Koninklijke KPN NV ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, KKPNY returned 8.12%/yr vs 2.11%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKPNY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKPNY показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции KKPNY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.12% против 2.11% соответственно.
KKPNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 8.12%
T
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам KKPNY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 8.71% | 36.86% | 10.58% | 17.26% | 3.98% | 2.95% | 8.34% | 8.18% | -14.06% | 21.59% |
T AT&T Inc. | -7.64% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KKPNY and T is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KKPNY:
$19.20B
T:
$151.45B
KKPNY:
€0.42
T:
$3.05
KKPNY:
10.50
T:
7.15
KKPNY:
1.60
T:
1.25
KKPNY:
€11.43B
T:
$125.65B
KKPNY:
€7.63B
T:
$105.41B
KKPNY:
€5.29B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKPNY vs. T — Ранг доходности на риск
KKPNY
T
Сравнение KKPNY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKPNY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.49 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.10 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKPNY и T
Максимальная просадка KKPNY за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKPNY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -64.15% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -28.89% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -28.89% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -32.01% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -42.35% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -22.07% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -15.74% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 12.87% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKPNY и T
Текущая волатильность для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) составляет 8.24%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что KKPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 10.08% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 19.91% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.66% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.39% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 23.91% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKPNY и T
Дивидендная доходность KKPNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности T в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 4.25% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
T AT&T Inc. | 6.62% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKPNY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke KPN NV ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KKPNY and T have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.08%) compared to KKPNY (8.24%). In terms of maximum drawdown, KKPNY dropped -79.00% vs T's -64.15%.
KKPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKPNY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор