Сравнение KKPNY с T
KKPNY (Koninklijke KPN NV ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, KKPNY returned 7.24%/yr vs 3.23%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKPNY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKPNY показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции KKPNY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.24% против 3.23% соответственно.
KKPNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.24%
T
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам KKPNY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 7.41% | 36.86% | 10.58% | 17.26% | 3.98% | 2.95% | 8.34% | 8.18% | -14.06% | 21.59% |
T AT&T Inc. | -6.29% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KKPNY and T is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KKPNY:
$0.42
T:
$3.04
KKPNY:
11.88
T:
7.48
KKPNY:
1.80
T:
1.30
KKPNY:
$11.43B
T:
$125.65B
KKPNY:
$7.63B
T:
$105.41B
KKPNY:
$5.29B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKPNY vs. T — Ранг доходности на риск
KKPNY
T
Сравнение KKPNY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKPNY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.63 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.30 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.60 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KKPNY и T
Максимальная просадка KKPNY за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKPNY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -64.15% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -20.94% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -20.94% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -32.01% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -42.35% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -20.94% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -15.72% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 10.17% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKPNY и T
Текущая волатильность для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) составляет 3.88%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что KKPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKPNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.53% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 17.56% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 22.10% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 23.97% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.71% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKPNY и T
Дивидендная доходность KKPNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 4.30% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKPNY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke KPN NV ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KKPNY and T have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.53%) compared to KKPNY (3.88%). In terms of maximum drawdown, KKPNY dropped -79.00% vs T's -64.15%.
KKPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKPNY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор