Сравнение KKPNY с VZ
KKPNY (Koninklijke KPN NV ADR) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, KKPNY returned 7.24%/yr vs 4.17%/yr for VZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKPNY и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKPNY показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции KKPNY превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.17% соответственно.
KKPNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.24%
VZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам KKPNY и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 7.41% | 36.86% | 10.58% | 17.26% | 3.98% | 2.95% | 8.34% | 8.18% | -14.06% | 21.59% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.76% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between KKPNY and VZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KKPNY:
$20.63B
VZ:
$188.90B
KKPNY:
$0.42
VZ:
$4.10
KKPNY:
11.88
VZ:
10.93
KKPNY:
1.80
VZ:
1.36
KKPNY:
8.17
VZ:
1.83
KKPNY:
$11.43B
VZ:
$139.15B
KKPNY:
$7.63B
VZ:
$81.89B
KKPNY:
$5.29B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKPNY vs. VZ — Ранг доходности на риск
KKPNY
VZ
Сравнение KKPNY c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKPNY | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKPNY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KKPNY и VZ
Максимальная просадка KKPNY за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKPNY и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKPNY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -50.66% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.32% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -14.93% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -38.38% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -41.21% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -11.36% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -14.83% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 6.17% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKPNY и VZ
Текущая волатильность для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) составляет 3.88%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что KKPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKPNY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.03% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 17.93% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 22.59% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.61% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.34% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKPNY и VZ
Дивидендная доходность KKPNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VZ в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKPNY Koninklijke KPN NV ADR | 4.30% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.16% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKPNY и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke KPN NV ADR и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKPNY и VZ
KKPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KKPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KKPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила о чистой прибыли в 473.47M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKPNY and VZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.03%) compared to KKPNY (3.88%). In terms of maximum drawdown, KKPNY dropped -79.00% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKPNY и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор