PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 8.87%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UNPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UNPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNPIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UNPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.87% против -58.54% соответственно.

UNPIX

1 день
1.25%
1 месяц
7.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
18.92%
1 год
35.19%
3 года*
22.40%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.87%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		14.13%54.47%-3.82%26.46%-33.77%18.21%-0.11%38.95%-31.46%48.19%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UNPIX and USPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.71

The correlation between UNPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra International Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UNPIX:
UNPIX с UGPIXUNPIX с UDPIXUNPIX с CNPIXUNPIX с BMPIXUNPIX с REPIXUNPIX с INPIXUNPIX с ULPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UNPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNPIX
Ранг доходности на риск UNPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNPIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.57

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-2.68

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.72

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-1.01

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

-2.01

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNPIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-1.57

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.77

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-1.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.73

+0.73

Просадки

Сравнение просадок UNPIX и USPIX

Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-100.00%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-49.97%

+27.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-80.85%

+53.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-89.47%

+35.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-99.99%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-100.00%

+73.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.56%

-96.44%

+39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

25.29%

-18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UNPIX и USPIX

ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

9.07%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

24.45%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

32.12%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

45.19%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

58.07%

-22.86%

Сравнение комиссий UNPIX и USPIX

UNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNPIX и USPIX

Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		0.29%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UNPIX and USPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNPIX has higher volatility (10.42%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs USPIX's -100.00%.

UNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор