Сравнение UNPIX с USPIX
UNPIX (ProFunds Ultra International Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UNPIX returned 9.41%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UNPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности UNPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNPIX показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции UNPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.41% против -39.42% соответственно.
UNPIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 15.72%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.41%
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
Сравнение доходности по годам UNPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 15.72% | 54.47% | -3.82% | 26.46% | -33.77% | 18.21% | -0.11% | 38.95% | -31.46% | 48.19% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between UNPIX and USPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UNPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UNPIX
USPIX
Сравнение UNPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.91 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -1.75 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNPIX и USPIX
Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -100.00% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -45.06% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -80.96% | +53.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -89.53% | +35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -99.37% | +35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -100.00% | +74.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -96.44% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 23.30% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 15.59% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.47% | 30.47% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 37.07% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 45.96% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 44.63% | -9.99% |
Сравнение комиссий UNPIX и USPIX
UNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNPIX и USPIX
Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USPIX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 0.28% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
UNPIX and USPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UNPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UNPIX dropped -89.25% vs USPIX's -100.00%.
UNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор