Сравнение URW.PA с CLILF
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, URW.PA returned 36.04%/yr vs -7.74%/yr for CLILF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URW.PA торгуется в EUR, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у CLILF с доходностью 7.71%.
URW.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
CLILF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- -7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URW.PA и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 11.00% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -7.03% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 7.71% | -14.56% | 5.44% | -26.21% | 12.57% | 0.43% |
Correlation
The correlation between URW.PA and CLILF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. CLILF — Ранг доходности на риск
URW.PA
CLILF
Сравнение URW.PA c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URW.PA | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.47 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 0.92 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URW.PA | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.21 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.06 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и CLILF
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки CLILF в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -68.88% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -28.44% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -48.64% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -57.95% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -45.22% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 14.26% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и CLILF
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 10.27% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 54.45% | -39.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 62.50% | -44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 80.08% | -47.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 80.08% | -36.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и CLILF
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and CLILF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор