PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URW.PA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URW.PA с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URW.PA и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		6.14%33.68%12.19%37.61%-21.08%-4.58%-49.89%12.23%-29.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.66%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%25.47%-6.40%
Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URW.PA показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 2.15%.

URW.PA

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.14%
6 месяцев
10.75%
1 год
32.22%
3 года*
29.17%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.74%
1 год
8.47%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с IBE1.DEURW.PA с IQQP.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

URW.PA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URW.PAQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.45

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.77

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.47

0.72

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

2.37

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URW.PA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URW.PAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.45

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.59

-0.71

Корреляция

Корреляция между URW.PA и QYLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и QYLD

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности QYLD в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		3.55%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%7.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и QYLD

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

URW.PAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-24.75%

-57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-7.31%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-24.61%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.15%

-1.61%

-33.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.69%

-3.89%

-46.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.65%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и QYLD

Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URW.PAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.99%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.10%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

18.77%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.26%

15.47%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

16.68%

+26.93%