PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URW.PA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URW.PA с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, URW.PA returned 9.15%/yr vs 9.44%/yr for QYLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.11%.

URW.PA

1 день
0.76%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.00%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.99%
3 года*
36.04%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.62%
3 года*
10.74%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URW.PA и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		11.00%33.68%12.19%37.61%-21.08%-4.58%-49.89%12.23%-29.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.11%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%25.47%-6.40%

Correlation

The correlation between URW.PA and QYLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.09

The correlation between URW.PA and QYLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с IBE1.DEURW.PA с IQQP.DEURW.PA с CLILFURW.PA с TEG.DEURW.PA с 0823.HKURW.PA с VTMXURW.PA с SURYY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

URW.PA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URW.PAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.19

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.96

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.99

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

16.86

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URW.PA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URW.PAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.19

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.62

-0.73

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и QYLD

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URW.PAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-27.40%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-4.35%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-23.12%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-23.12%

-28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-0.14%

-32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-4.79%

-45.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.29%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и QYLD

Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URW.PAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.61%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

7.28%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

9.91%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

15.38%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

16.63%

+26.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и QYLD

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.57%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%7.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URW.PA and QYLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URW.PA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор