Сравнение UNOV с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
UNOV и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и MOAT
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
UNOV vs. MOAT — Ранг доходности на риск
UNOV
MOAT
Сравнение UNOV c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.83 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 3.12 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и MOAT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и MOAT
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и MOAT
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -33.31% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -13.30% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -23.96% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -10.42% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.80% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.55% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и MOAT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.78% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.10% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 19.76% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 18.09% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 18.71% | -10.94% |