PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNOV с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNOV returned 6.71%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNOV charges 0.79%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNOV и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%4.89%

Correlation

The correlation between UNOV and MOAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between UNOV and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UNOV и MOAT

Секторы
UNOV
MOAT

Технологии

36.2%
32.8%

Финансовые услуги

11.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
16.0%

Промышленность

8.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.5%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

UNOV
36.2%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

UNOV
11.9%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

UNOV
10.9%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

UNOV
10.1%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

UNOV
8.4%
MOAT
16.0%

Промышленность

UNOV
8.1%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

UNOV
4.9%
MOAT
17.5%

Энергетика

UNOV
3.5%
MOAT

-

Коммунальные услуги

UNOV
2.3%
MOAT

-

Недвижимость

UNOV
1.9%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

UNOV
1.8%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QUAL
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

UNOV vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.12

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.69

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.25

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

3.90

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.12

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UNOV и MOAT

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNOVMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-33.31%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-12.43%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-21.44%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-23.96%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.88%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.83%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.98%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и MOAT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 1.11%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNOVMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.86%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

9.88%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

13.85%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

18.18%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

18.68%

-10.96%

Сравнение комиссий UNOV и MOAT

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и MOAT

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNOV and MOAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, MOAT leads with 8.20% vs 6.71% for UNOV. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 8.20% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for UNOV.

UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 0.47% for MOAT.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNOV и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор