Сравнение UNOV с DMAY
UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNOV returned 6.40%/yr vs 6.74%/yr for DMAY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UNOV charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.13%.
UNOV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNOV и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 4.54% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 12.37% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.13% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 6.14% | 6.40% |
Correlation
The correlation between UNOV and DMAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.82 |
The correlation between UNOV and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UNOV и DMAY
Секторы
UNOV
DMAY
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
UNOV
DMAY
Финансовые услуги
UNOV
DMAY
Коммуникационные услуги
UNOV
DMAY
Потребительский циклический сектор
UNOV
DMAY
Здравоохранение
UNOV
DMAY
Промышленность
UNOV
DMAY
Потребительский защитный сектор
UNOV
DMAY
Энергетика
UNOV
DMAY
Коммунальные услуги
UNOV
DMAY
Недвижимость
UNOV
DMAY
Сырьевые материалы
UNOV
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNOV vs. DMAY — Ранг доходности на риск
UNOV
DMAY
Сравнение UNOV c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNOV | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.94 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 16.03 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNOV и DMAY
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, примерно равная максимальной просадке DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNOV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -13.90% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -3.36% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -12.38% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -13.90% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.53% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.23% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.61% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и DMAY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.02%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNOV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.24% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 4.29% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 5.04% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 9.06% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 8.43% | -0.71% |
Сравнение комиссий UNOV и DMAY
UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и DMAY
Ни UNOV, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNOV and DMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAY has higher volatility (2.24%) compared to UNOV (2.02%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs DMAY's -13.90%.
On 5-year performance, DMAY leads with 6.74% vs 6.40% for UNOV. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DMAY has performed better with a 6.74% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
UNOV and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 0.85% for DMAY.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNOV и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор