PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

UNOV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UNOV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%8.11%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий UNOV и BLCR

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

UNOV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.70

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.36

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.03

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

12.57

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.44

-0.66

Корреляция

Корреляция между UNOV и BLCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и BLCR

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM202520242023
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и BLCR

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-21.29%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.13%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.59%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.29%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.92%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и BLCR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.08%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

12.55%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

21.17%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

17.60%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

17.60%

-9.83%