Сравнение UNL с KOCT
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNL returned -12.25%/yr vs 7.10%/yr for KOCT. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KOCT.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 12.41%.
UNL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -21.65%
- С начала года
- -20.04%
- 1 год
- -25.59%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -5.44%
- Всё время*
- -12.65%
KOCT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.80M | $933.99K | $508.97K | |
| $168.57K | $265.91K | $415.30K |
Сравнение доходности по годам UNL и KOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -20.04% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -5.04% |
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 12.41% | 10.14% | 11.08% | 9.02% | -7.87% | 5.67% | 2.57% | 3.85% |
Correlation
The correlation between UNL and KOCT is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between UNL and KOCT shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KOCT — Ранг доходности на риск
UNL
KOCT
Сравнение UNL c KOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | KOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.57 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 17.18 | -18.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и KOCT
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.55% | -28.22% | -61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -4.95% | -28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.75% | -15.03% | -35.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.21% | -16.63% | -62.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | 0.00% | -89.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -4.14% | -69.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 1.32% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KOCT
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.44% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 6.48% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 10.07% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 12.30% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 14.45% | +19.36% |
Сравнение комиссий UNL и KOCT
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KOCT
Ни UNL, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and KOCT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.33%) compared to KOCT (1.44%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs KOCT's -28.22%.
On 5-year performance, KOCT leads with 7.10% vs -12.25% for UNL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 7.10% return vs -12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
UNL and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while KOCT is Defined Outcome. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KOCT.
KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор