PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с KOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с KOCT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNL returned -7.73%/yr vs 6.65%/yr for KOCT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KOCT.

Доходность

Сравнение доходности UNL и KOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 10.07%.

UNL

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-30.69%
3 года*
-17.95%
5 лет*
-7.73%
10 лет*
-4.56%

KOCT

1 день
-0.19%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.84%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и KOCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-13.41%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-5.04%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		10.07%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%

Correlation

The correlation between UNL and KOCT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.02

The correlation between UNL and KOCT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с BNOKOCT с EAPR

Доходность на риск

UNL vs. KOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c KOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLKOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.18

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.29

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.63

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

16.63

-18.15

UNL vs. KOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа KOCT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и KOCT

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLKOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-28.22%

-60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.43%

-4.95%

-27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-15.03%

-33.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-16.63%

-61.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.68%

-0.19%

-88.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-4.21%

-69.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.45%

1.38%

+19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KOCT

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLKOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.11%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

6.73%

+23.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.76%

10.52%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

12.28%

+29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

14.57%

+19.29%

Сравнение комиссий UNL и KOCT

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KOCT

Ни UNL, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and KOCT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (7.26%) compared to KOCT (2.11%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KOCT's -28.22%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.65% vs -7.73% for UNL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.65% return vs -7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

UNL and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while KOCT is Defined Outcome. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KOCT.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и KOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор